Замедление сглаживает основной период %K, воздействуя непосредственно на эту линию. Для небольших таймфреймов, до H1 включительно, рекомендуется использовать параметры (5, 3, 3) или (7, 3, 3). На четырехчасовых, дневных и старше таймфреймах оптимальными считаются настройки (9, 3, 3), (14, 3, 3) или (21, 3, 3).
- Диапазон значений уровней может колебаться от 0 до 100.
- Он способен предсказывать как валютные пары, так и акции с одинаковой эффективностью.
- Здесь наблюдается пересечение линий индикатора выше отметки 80%, что говорит об окончании краткосрочной коррекции и продолжении движения цены вниз.
Этот индикатор становится сигналом для покупки опциона вверх или открытия покупки на Forex. Мы рекомендуем вам одновременно добавить на график два Стохастика с разными настройками и сравнивать направление их линий. Вы заметите, что их сигналы почти идентичны и имеют лишь небольшие различия, которые не связаны с каким-либо риском в торговых условиях на дневном графике.
Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума. Фиксировать прибыль можно при помощи тейк-профита, который в 2 раза превышает стоп-лосс, или использовать в качестве трейлинг-стопа EMA(50). Если цена выйдет ниже нее, то нужно фиксировать профит. В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Доллар часто по инерции продолжает свое движение, когда кривые переходят в зону перекупленности или перепроданности. Поэтому прежде чем входить в рынок, рекомендую дождаться фактического разворота цены.
Моментум вычисляется как разница между текущей ценой и той ценой, которая была определённое время назад. Если рассматривать еще вариант второго пересечения, то лучше если линии стохастика пересекаются очень близко, находясь на одном уровне, это служит неплохим показателем. К тому же, если эти линии показывают дивергенцию, шанс получения прибыли от торговли сильно повышается. В данном случае инвесторы наблюдают сигнал о возможности открытия короткой позиции. Одним из наиболее распространенных представителей стандартного набора в МТ4 является стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Популярность этого инструмента не вызывает никаких сомнений, однако многие начинающие трейдеры пользуются им неправильно.
Торговая гипотеза и описание стохастик-стратегии
Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже. Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20). Всегда уделяйте внимание дивергенциям и конвергенциям стохастика с ценой на графике, это единственные сигналы на вход, которые появляются заранее, без запаздываний. Правильным решением будет, комбинировать их со свечными паттернами. Бывает так, что трейдер не успел войти при пересечении линий стохастика, но движение развивается интенсивно.
Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад. Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем. Здесь нет какого-то универсального рецепта, поэтому не пытайтесь искать готовые настройки.
Что такое осциллятор стохастик
Ввиду того, что в версии 1 нет тейк-профита, становится понятно, почему на кривой капитала имеется несколько сделок с очень высокой доходностью. Это как раз те ситуации, когда стохастик проводит много времени в зонах перекупленности или перепроданности — то есть Что такое Марабозу в затяжных трендах. Получая по этой формуле значение после каждого закрытия свечи, у нас появляются показания быстрого стохастика на графике. Индикатор установлен по умолчанию в торговый терминал мт4, поэтому нет необходимости в его поисках и установке.
Возврат цены без проверки средней линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, после безопасного пробоя 50 уровня можно открывать сделку. Второй вариант — оставить настройки Стохастика без изменений. Но в этом случае вам придется использовать дополнительный фильтр, который поможет вам отфильтровать ложные сигналы. В качестве такого инструмента вы можете использовать гистограмму Macd или осциллятор RSI.
Пересечение линий %К и %D
Дело в том, что изменение этих показателей, допустим на 90 и 10 может существенно уменьшить количество сигналов, так как зоны перекупленности и перепроданности сильно сузятся. И наоборот, если изменить показатели на 70 и 30, мы увеличим количество сигналов на вход, но можем существенно снизить их качество. Поэтому здесь рекомендуется все оставить по умолчанию. Часто начинающие трейдеры задаются вопросом как настроить осциллятор стохастик.
В этом случае у вас будет уже готовая торговая стратегия. Добавьте на 15-минутный таймфрейм стохастик с настройками, указанными выше. На четырехчасовой график установите индикатор RSI c периодом 14 и дополнительным уровнем 50. Для торговли пятиминутном таймфрейме лучше оставить стандартные значения индикатора (5, 3 и 3).
Большинство успешных торговых стратегий подразумевают применение этого индикатора в комплексе с другими инструментами технического анализа. Синим кружком отмечен момент пересечения линий %K и %D сверху вниз выше отметки 70%. На закрытии свечи открываем https://fxglossary.org/ короткую позицию (синяя черта). Стоп-лосс ставим на локальном максимуме (красная черта), а тейк-профит примерно на том же расстоянии, что и стоп (зеленая черта). Как видно на графике, сделка успешно закрылась по линии фиксации прибыли.
Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции. Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию. Это потому, что стохастический осциллятор более изменчив, чем RSI. Еще одно большое отличие состоит в том, что стохастический осциллятор использует две линии вместо одной.
Чем больше методов прогнозирования применяется в анализе, тем больше ложных сигналов будет устранено перед входом в сделку. Помимо стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, которые вы можете прочитать в «Открытом журнале». Стохастик предоставляет множество сигналов для входа в рынок и выхода из него. Основным среди них считается пересечение линий %K и %D снизу вверх выше уровня 80% и сверху вниз ниже 20%. Также сигналом к развороту является дивергенция направлений ценового движения и кривых стохастика.
Взаимное пересечение линий %K и %D
В противном случае, можно нарваться на тренд, и получить убытки. Во вкладке «Уровни» уже есть заданные уровни перекупленности и перепроданности со стандартными значениями. Их можно по необходимости отредактировать или добавить новые. В ней редактируются уровни перепроданности и перекупленности стохастика. В этой вкладке можно указать цвет для каждой линии индикатора, ширину и стиль отображения, например, пунктиром одну линию, и сплошной другую. Под этим термином чаще всего подразумевают период кривой %K.
Подробную статью по торговле со стохастиком читайте здесь. В этой же статье мы сосредоточимся именно на настройках. И напротив, мы получаем хороший инструмент для работы в трендах, если используем стохастик в его экстремальных зонах — покупки в перекупленности, продажи в перепроданности. Одним из первых, кто заметил и стал использовать трендовые свойства стохастика, был Джо ДиНаполи, о чем он написал в своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Так что создадим такую стратегию, использующую трендовые возможности стохастика, и отдадим ее в бэк- и форвард-тесты. Выбираем пункт «вставка», затем «Индикаторы» и далее «Осцилляторы», там уже будет видно название необходимого индикатора.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках
Настройки данного индикатора подбираются каждым трейдером индивидуально. Их изменение может легко сузить данные зоны, в следствии чего, уменьшится количество сигналов. Либо может случиться обратная ситуация, когда сигналов станет больше, но упадет их качество. Индикатор RSI используется в ней с 14 периодом, уровни перекупленности и перепроданности без изменений.
Спешу обрадовать, что ничего сложного в этом нет и для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале лучше разобрать параметры стохастика — переменные, в которые вносятся изменения. Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку. Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения.