Для тестирования и оптимизации советников в форекс тестер терминале используется специальное окно “Тестер”. Все вышеперечисленные параметры задаются во вкладке “Настройка” этого окна. В бесплатном тестере отсутствует алгоритм, позволяющий делать просчет ручных торговых стратегий.
Графические результаты оптимизации
Ищите параметры, которые обеспечивают стабильную работу в различных рыночных условиях, а не просто наибольшую прибыль в определенный период. Хорошо известно, что финансовая сфера, в частности трейдинг, полна неожиданностей и рисков. Без надежных стратегий, позволяющих избежать неожиданных угроз, и инструментов, обеспечивающих безопасную рабочую среду, трудно добиться успеха в этой высококонкурентной сфере. Давайте обсудим тестер торговых стратегий MetaTrader 4, незаменимый инструмент для трейдеров, желающих провести бэктест и оптимизировать свои торговые стратегии.
Выбор финансового инструмента и периода
В Результате оптимизации вы увидите все проходы с прибылью и общим числом сделок. Далее вы можете нажать правой кнопкой мыши на лучший результат и выберите «Установить входные параметры». Чтобы использовать эту опцию, вы должны установить флажок «Оптимизация» на вкладке «Настройки» тестера стратегий MetaTrader 4, а затем перейти к «Свойствам эксперта». На вкладке «Входные параметры» вы можете выбрать, по каким критериям советник должен быть оптимизирован. В тестере стратегий MetaTrader есть индикатор, показывающий, насколько точным является тестирование на истории.
Лучшие активы для торговли на финансовых рынках весной 2021 года
Некоторое отличие заключается в отсутствии тестера стратегий и возможности подключения посторонних программ. Вместо этого в мобильных приложениях есть удобный чат с другими трейдерами. Для добавления эксперта на график нужно во вкладке «Навигатор» дважды кликнуть на соответствующий файл с ботом.
Лучшие способы обучения торговле на форекс с нуля
Важной функцией Тестера стратегий является оптимизация торгового робота, которая позволяет подобрать для конкретного советника лучшие входные параметры. Например, при помощи оптимизации можно изменить параметры таким образом, чтобы торговый робот стал максимально прибыльным, устойчивым, отличался минимальной рискованностью и так далее. Во вкладке “Журнал” публикуются сообщения о ходе тестирования индикатора. После окончания тестирования эти данные выводятся в отдельный каталог /TESTER/LOGS. Файлы журнала тестирования хранятся в каталоге /EXPERTS/LOGS, имя файлов соответствует дате формирования журнала — YYYYMMDD.LOG. Разделите исторические данные на несколько сегментов, например, на данные в выборке (для оптимизации стратегии) и данные вне выборки (для проверки стратегии).
Тестирование автоматических торговых систем в тестере Метатрейдер 4
По мнению большинства трейдеров, самой наглядной является черно-белая гамма. Установленную цветовую схему можно сохранить как шаблон. В истории данных тестер стратегий хранит только цены «Bid», при моделировании цен «Ask» программа «по умолчанию» использует текущее значение спреда. Однако трейдер может задать в соответствующем поле и другую его величину. Это уникальная возможность проводить тестирование стратегий, опираясь на динамику рынка прошлых лет. Тестируя стратегии, вы будете видеть самые слабые и сильные стороны испытуемой вами торговой системы.
Как использовать тестер стратегий?
В бэктесте у вас нет параметра проскальзывания, задержки открытия ордера и смены спреда. Таким образом, все эти вещи будут оказывать большое влияние на реальную работу вашего советника. Перед тем, как оптимизировать советник, вы должны убедиться, какую модель тестирования использовать. Но в остальных случаях вы должны выбрать модель «Каждый тик».
Советы по Эффективному Тестированию Торговых Стратегий
Такой подход помогает убедиться в том, что стратегия хорошо обобщается и не перестраивается под конкретный набор данных. Реализуйте параметры тестирования методом «walk-forward», при котором стратегия постоянно оптимизируется и проверяется в течение последовательных временных окон. Этот метод помогает сохранить устойчивость и адаптивность в реальной торговле.
Если количество мелких ТФ недостаточно, лучше отказаться от использования этой модели тестирования, иначе его результаты будут не совсем точными. Ежедневно на Forex приходят люди, желающие получать свою прибыль с первых дней торговли. Хорошо, если у них есть хоть какая-то торговых советников, и он понимают, что такое рынок, знакомы с принципами его функционирования и правилами торговли. Хуже, когда человек без элементарных знаний и опыта набрасывает на график пол десятка различных индикаторов, в которых ничего не понимает, и спешит открыть торговую позицию. После того, как вы оптимизировали свой советник, вы можете проверить результаты его работы на демо или на реальном счете. Когда вы впервые протестируете свой оптимизированный советник, вы, вероятно, быстро увидите, что вы теряете деньги, хотя тестирование на истории выглядело идеально.
Этот метод обеспечивает самый быстрый процесс тестирования, учитывающий сформированные бары. На полностью сформированном баре тестер стратегий приостанавливает свою работу. Именно для тестирования таких ТС и предназначен этот метод. Возможность оптимизировать свой советник является наиболее впечатляющей возможностью в тестере стратегий Metatrader. Если вы используете эту возможность правильно, вы сможете найти идеальные настройки для вашего советника.
Чтобы открыть учетную запись, необходимо открыть вкладку «Настройки» и выбрать «Новая учетная запись». Чтобы открыть уже существующий торговый счет нужно выбрать «Войти в существующую учетную запись», ввести свои данные и указать сервер брокера. Возможности мобильного приложения Metatrader за малым исключением аналогичны дескотопной версии.
Тестер стратегий – инструмент платформы МТ4, доступный каждому на бесплатной основе. Однако далеко не все пользуются таким шансом, просто игнорируя его. Некоторые просто не знают об этой возможности, другим лень даже начинать, а кто-то не может разобраться во всех премудростях программы.
Тестер МТ4 не идеален и наиболее часто встречающиеся претензии к нему трейдеров касаются работы именно с тестированием советников. Тестирование не дает 100% гарантии того, что и в реальной торговле будет аналогичный результат. Какой бы сложной и оптимизированной не была торговая система, итоги тестирования всегда будут содержать неточности, о которых трейдеры почему-то забывают. Режим визуализации — это не только возможность самому увидеть, как торгует робот.
Вы смотрите просто на то, как отрабатывается сигнал в целом – как если бы был включен робот-советник, не реагирующий на выходящие новости. Или тому, кто уже торгует – неважно, в течение какого срока, но не имеет чёткой стратегии, плана действий, и никогда толком не тестировал свои подходы к рынку. Также будет полезно использовать программу всем тем, кто постоянно проверяет стратегии и индикаторы до их применения, но при этом использует «ручные» методы. Отчеты применяют также для доказательства прибыльности торговой системы. Этим иногда пользуются мошенники, продающие советников с якобы 100% эффективностью. Если нет ― ошибки устраняют, ориентируясь на данные проверки по тикам.
Таким образом, моделирование существенно приближает исторические данные к реальным колебаниям цен и делает тестирование более достоверным. Диапазон дат позволяет тестировать советники не на всех имеющихся данных, а лишь на выбранном временном отрезке. Это бывает удобным при необходимости исследовать отдельную часть исторических данных. Очень часто нет необходимости генерировать данные всей истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем неиспользуемых данных может быть очень большим. Данные не исключаются из последовательности, чтобы оставалась возможность правильно посчитать индикаторы на всей полученной истории. Необходимо заметить, что первые 100 баров также не генерируются.
Заключать сделки можно через контекстное меню, вкладку «Ордер» или нажатием F9. Если нужный инструмент в списке отсутствует, то его можно найти в дополнительном окне, нажав Ctrl+U. Для добавления ее в окно «Обзор рынка» делаем двойной щелчок по соответствующему значку.
Но, во-первых, это довольно сложно и займёт много времени. Во-вторых, основной целью ставится всё-таки протестировать стратегию или индикатор на предмет математической отработки. Это значит, что учитывается усреднённый результат за несколько месяцев или лет, без учёта обстоятельств извне.
Чтобы вы могли прийти к успешной торговли на финансовых рынках, нужно понимать, что переходить к реальной торговле нужно только после отработки своей стратегии и сборе статистики. Неплохо подходит демо счет у вашего брокера, однако такой способ, мягко говоря, чуть-чуть затягивает тестирование системы. Самый оптимальный вариант – симулятор рынка, а еще лучше – бесплатный тестер стратегий.
Это специальный программный модуль, встроенный в любой терминал, включая и МТ4. Он позволяет тестировать торговые инструменты и стратегии в режиме визуального «реального» времени, при котором 1 год приравнивается к 1 минуте, а 1 час – к 1 секунде. Проверяя на исторических котировках в сжатом времени свою ТС, вы получите точную ее оценку, максимально приближенную к реальным условиям торговли.
Несмотря на сходство с языком С, язык MQL4 более функционален. Их необходимо компилировать с помощью MetaEditor в формат ex4. В папке советников сохраняются все файлы редактора MetaEditor. Чтобы добавить самостоятельно созданный советник, то необходимо файл ex4 или ex5 (соответственно версии платформы) сохранить и скомпилировать. После этого его можно найти в папке советников и добавить аналогично стандартному боту. После открытия ордера уровень входа в рынок отмечается пунктирной линией.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Возможно генерирование программой нескольких последовательных одинаковых тиков. В этом случае тестер стратегий фильтрует дублирующиеся котировки и фиксирует объем по самой последней из этого ряда. Генерация тиковых данных иногда занимает большой объем, что требует большего потребления ресурсов системы и не может не сказаться на скорости самого тестирования. Кроме того, если модель «Контрольные точки» чаще используется для оптимизации советников, то модель «Все тики» применятся, когда нужно провести тщательное исследование. Используя тестер стратегий форекс, трейдеры чаще всего отдают предпочтение именно этой модели.
Это очень полезный инструмент в руках опытного трейдера и новичка на Forex. Обязательно тестируйте свои стратегии, прежде чем запускать их в работу на демо или реальном счете. Также убедитесь, что вы используете качественные исторические данные, иначе ваши результаты тестирования не будут надежными. Основным преимуществом тестирования является быстрая оценка возможностей торгового робота без использования в реальном трейдинге. Кроме того, это сильно экономит время — процесс тестирования робота в тестере занимает всего несколько минут, а в реальной торговле на это ушло бы несколько дней или даже месяцев.
В выпадающем меню «Советник» выберите торговую стратегию, которую вы хотите протестировать. Если у вас нет советника, вы можете скачать или создать его и добавить в платформу MT4. Ниже приведены подробные шаги, которые помогут вам в этом процессе. Терминал разделен большим количеством вкладок, которые позволяют упорядочить информацию о сделках.
В первых двух пунктах опасность заключатся, когда робот (советник) входит/выходит «по рынку». Здесь трейдеры опасаются вмешательства со стороны брокера, который, увеличивая время на исполнение сделок, увеличивает риск проигрыша для трейдера. Если при тестировании и будут получены хорошие результаты, то на реальном счете этот фактор может сыграть с трейдером злую шутку. Что касается последнего пункта, то для более объективного результата тестирования рекомендуется просто увеличивать уровень спреда. Запомните, файл советника, используемого при тестировании, должен быть предварительно скомпилирован. Это предостережение касается только что написанных – «сырых», советников и скачанных из сети Интернет.
При тестировании происходит однократная прогонка эксперта на смоделированных данных, что позволяет определить его прибыльность и эффективность. Исторические данные в терминале сохраняются только как бары и представляют собой записи в виде TOHLCV (формат HST). Эти данные могут использоваться для моделирования динамики цен при тестировании советников. В некоторых случаях для тестирования такой информации бывает недостаточно.
Чтобы закрыть ордер, необходимо в панели «Терминал» выбрать вкладку «Торговля», выбрать ордер, который собираемся закрыть и нажимаем «Закрыть ордер». В открывшемся окне показаны параметры сделки, если цена закрытия устраивает, то нажимаем на длинную кнопку «Закрыть». Самой популярной версией платформы является MetaTrader4, несмотря на то, что по функционалу она уступает версии МТ5. Если ваша стратегия состоит из комбинации индикаторов, то для ее тестирования необходимо сделать шаблон.
Первое, с чего следует начинать работу, это выбор «Советника». Еще одна классическая ошибка трейдеров при оптимизации. Предположим, что путем серии подборов параметров все-таки удалось достичь на длинном историческом периоде лучших результатов.
Процесс тестирования можно замедлить или поставить на паузу, чтобы посмотреть, как осуществляется торговля на том или ином временном промежутке. Как загрузка достигнет 100%, выбираете новый актив, при необходимости. Появится снова первое меню советника, жмем по New Simulation запускаем новую симуляцию. Функция позволяет проверять инструменты на спокойном рынке или во времена сильной волатильности. Например, можно выбрать дату любого «черного лебедя» и посмотреть, что случится с депозитом в экстремальной ситуации. Инструмент открывается через меню «Вид» ― «Тестер стратегий».
Эти сохраненные данные далее будут использованы программой для построения соответствующих графиков в тестировании различных ТС. Одна из важнейших функций, включенных в MetaTrader — это возможность использовать тестер стратегий, чтобы тестировать и оптимизировать работу ваших советников на исторических котировках. Провести тестирование означает проверить работу советника на исторических данных. Если все сделано правильно, тестирование на истории даст вам хорошее представление о работоспособности и потенциале вашего советника.
Чтобы проанализировать результативность торговой стратегии, используйте сравнительную таблицу. Чтобы не возникало проблем, сразу рассмотрим вопрос того, почему не запускается тестер стратегий. К особенностям тестирования можно отнести тот факт, что более точными считаются исторические котировки, взятые за несколько последних лет. Поэтому к результатам тестирования трендовых/противотрендовых ТС за 2-3 последних года следует относиться соответственно.
Стресс-тестирование — это возможность еще больше приблизить условия проверки торгового робота к реальным. Режим произвольных задержек исполнения эмулирует сетевые задержки при передаче и обработке торговых запросов, а также моделирует задержки исполнения приказов дилерами при реальной торговле. Возможности тестера не ограничиваются только проверкой. Его можно использовать и для решения массовых математических задач оптимизации параметров. В режиме математических вычислений не используется торговая история и не моделируется рыночное окружение, а выполняются только заложенные в эксперта математические расчеты. Тестер стратегий в MetaTrader 5 является мультивалютным.
Это количество баров (свечей), на которых проводилось тестирование. Опция «Оптимизация» в момент первого запуска тестера советника отключена. Цифрами обозначены опорные точки (вдаваться в подробности расчета не стоит). Проверка «По всем тикам» заставляет обращаться к тестеру в случае каждого изменения цены внутри бара. Наиболее точный метод тестирования, занимающий много времени.
Открываем тестер и в его окне там, где раньше указывалось «Индикатор», ставим «Советник». Все остальные настройки аналогичны тестированию индикатора, кроме «Настройки эксперта». С тестированием встроенных индикаторов проблем нет, с добавленными – иногда встречаются. Функция тестирования индикаторов добавлена в МТ4 несколько лет назад.
Помимо этого он позволяет проверить работу пользовательских технических индикаторов. Например, перед покупкой через Маркет вы можете оценить его поведение на исторических данных. Этот график создается автоматически после включения тестирования. В его названии, помимо финансового инструмента и таймфрейма указывается “visual”. Тестер стратегий — это симулятор рынка, с помощью него вы можете тестировать торговую стратегию с возможностью перемотки графика. Если вы собирайтесь торговать по системе смарт мани, то смотрите, как формируется и собирается ликвидность, отрисовывайте ордер-блоки и пробуйте открывать сделки.
Результаты этого метода следует считать оценочными, но никак не окончательными, потому что в общей оценке они носят промежуточный характер. Практика показывает, что при таком подходе его депозит обречен на «слив». Далее алчность, злость и банальная лень толкают его на поиск «беспроигрышных» торговых советников и систем АТР. Если вы не понимаете, как они устроены и по какому принципу работают, стоит хотя бы проверить их работоспособность вообще и эффективность в частности. В этой статье мы и поговорим о том, возможно ли вообще тестирование стратегий и как правильно это сделать. Если у вас есть советник, который ставит маленькие стоп-лосс и тейк-профит, то его сложно будет оптимизировать.
Тестер стратегий симулирует реальную торговлю, используя исторические данные котировок. Рынок цикличен, поэтому трейдинг по старым ценам с большой вероятностью даст те же результаты, что и по текущим. Сделки совершаются виртуально в соответствии с заложенным алгоритмом. Новый мультирыночный тестер позволяет использовать одну и ту же стратегию для разных торговых инструментов. Это очень удобно, так как больше нет необходимости тестировать каждый инструмент отдельно, все таймфреймы автоматически перестраиваются и синхронизируются.
На вкладке результатов вы найдете все сделки, совершенные вашим советником во время тестирования. Тип ордера (покупка, продажа, стоп-покупка, стоп-продажа, лимит-покупка, лимит-продажа). Вы увидите, был ли ордер удален, закрыт советником, достиг тейк-профита или стоп-лосса. Вы можете увидеть номер ордера, его цену открытия, стоп-лосс и тейк-профит, прибыль по всем сделкам и текущий баланс счета. Исторические данные, загружаемые MetaTrader, представляют собой данные за 1 минуту, которые подходят для проведения тестирования на истории, однако они не слишком точны. Гораздо лучше использовать тиковые котировки для достижения наилучшего качества результатов при тестировании.
Если кривая эквити (кривая депозита) здесь определенно спадающая, с резкими перепадами и глубокими просадками, возвращаемся к настройкам советника и вносим корректировки в параметры. Если советник не совершил ни одной сделки, где-то ошибка. Код ошибки ищем в журнале статистики, расшифровка есть на сайте mql4.com в разделе «Документация» (Справочник). Заходим в «Сервис/Настройки», открываем меню «Графики» и из окна «Макс.
Помимо этого, в контекстном меню можно включить и отключить отображение спреда и ознакомиться с биржевым стаканом цен. Этот счет не дает доступа к реальным биржевым операциям. Для начинающих трейдеров и для тех, кто еще не работал с платформой Metatrader рекомендуется попробовать работу на демо-счете. Это хорошая возможность обучения трейдингу в MetaTrader на практике. После того как выбран советник, необходимо провести дополнительную настройку тестирования и входных параметров.
Если в методах моделирования выбран способ «по ценам открытия» (самый быстрый способ), то значение параметра будет n/a с отметкой, что моделирование не проводилось. Здесь простор для тех, кто владеет кодом и хочет внести изменения в саму суть тестируемого индикатора с помощью MetaEditor. Здесь указывается стартовый депозит, уровни стопов, спред и т.д.
Режим “1 minute OHLC” подойдет для тех, кому нужно протестировать стратегию быстрее, однако достаточно точно. Если нужна очень быстрая и грубая оценка — только по ценам открытия баров, выбирайте режим “Только цены открытия”. В магазине приложений Market доступно множество индикаторов. Перед покупкой вы можете бесплатно протестировать эти индикаторы в тестере стратегий, скачав их демо-версию. В тестере теоретически можно учесть и реакцию на выход новостей.
Тестер стратегий MT4 Форекс является отличным инструментом в руках как уже опытных трейдеров, так и новичков. Кликните два раза по выбранному таймфрейму и убедитесь, чтобы MetaTrader смог загрузить доступные данные с сервера брокера (выбранный таймфрейм будет подсвечен желто-зеленым цветом). После загрузки 1-минутных данных торгового инструмента, они будут использоваться для генерации данных для всех остальных таймфреймов. Давайте рассмотрим, как можно бесплатно загрузить исторические данные в MetaTrader с помощью архива котировок. Говоря о тестировании на истории, всегда важно помнить, что результаты, полученные в прошлом, не могут гарантировать будущих результатов.
Это удобно при сравнении одновременно нескольких торговых систем или нескольких комбинаций параметров одной системы. Также выгрузку данных в редакторы используют мошенники. Каждая запись последовательности является состоянием бара в фиксированный момент времени. Речь идет о том, что бар – это законченное состояние последовательности расположения цены OHLCV (Open – High – Low – Close, Volume).
Помимо данных по прибыли, тестер выдает данные по процентному соотношению прибыли и убытка, количеству удачных и неудачных сделок, фактору риска и другие. Изучение полученных результатов помогает выявить изъяны в торговой стратегии робота и корректировать параметры советника. Все исторические данные, накопленные в процессе работы, программа сохраняет в специальных файлах и складывает в «Архив котировок». Размер каждого файла не может превышать большее величины, указанной в поле «Максимальное количество баров истории». В противном случае тестер стратегий удалит самые старые (исторические) бары.
Бэктесты подделываются, гарантии работоспособности системы нет. Например, еще несколько лет назад в Маркете (раздел mql4) были популярны советники, «подглядывающие в будущее». Их код позволял ориентироваться на котировки будущих периодов, тем самым выдавая желаемое за действительное. Тестирование и оптимизация только на In-Sample выборке. Представляет собой тестирование на отдельно взятых базовых данных фиксированного периода. Тем самым трейдер просто подгоняет результаты тестирования под подходящую ему кривую депозита и результаты на реальном счете оказываются далекими от итогов теста.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Действительно, генерировать «общеисторические» данные не имеет смысла, особенно при использовании «тиковой» модели. В этой связи бары, которые не входят в указанный диапазон, программа не генерирует, а сразу переписывает в выходную последовательность. Однако для объективности эти данные полностью из тестируемой последовательности программой не исключаются. Также запомните, что тестер стратегий не генерирует первые 100 баров, независимо от того, установлен диапазон дат или нет.
И чем их больше, тем больше комбинаций нужно перебирать тестеру. В какой-то момент количество комбинаций достигает критической точки и тестер полностью отказывается проводить оптимизацию, о чем в качестве ошибки сообщает в журнале. На форумах можно встретить мнение, что точность 90% – это заведомо провал торговли на реальном рынке. Для повышения точности до 97-99% можно использовать бесплатную программу Tickstory Lite, обзор которой – это тема отдельной статьи. Если будет интересно узнать, как с ее помощью поднять качество моделирования, пишите об этом в комментариях.
Встроенный тестер можно использовать для анализа советников и индикаторов. За раз проверяют только один инструмент на какой-либо валютной паре. Для корректной работы настройки меняют под каждое тестирование.
Программа не всегда корректно обрабатывает пользовательские индикаторы. Меняются фундаментальные факторы, а технические характеристики рынков остаются прежними. В любой момент можно посмотреть, какие были котировки годы назад.
С помощью алготрейдинга можно самостоятельно создавать, проверять и использовать торговых советников (экспертов), скрипты и индикаторы. Все это возможно благодаря редактору MetaEditor и языку программирования MetaQuotes Language 4. Сделать это можно через меню «Вставка» или с помощью консоли быстрого доступа. Получить полный набор графических объектов можно с помощью клавиш Ctrl+B. Контекстное меню открывается щелчком правой кнопки мыши в определенной точке графика.
С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена. Вся работа Тестера торговых стратегий строится на истории котировок валют и акций.
Это окно настроек Аллигатора на стандартном рабочем графике. Является ли это недостатком, предлагаю обсудить в комментариях.
Проведите оптимизацию для нескольких таймфреймов и торговых инструментов. Если вы оптимизировали советника, вам нужны не только настройки с наибольшей прибылью, но и настройки с прибылью и хорошим профит фактором. Как вы можете видеть в примере, качество моделирования для данного тестирования не идеально, так как зеленая полоса не полностью зеленая. Самым надежным тестом является тестирования с качеством моделирования 99,9% и полностью заполненной зеленой полосой. Можно использовать готовые стратегии из списка встроенных индикаторов или раздела Скрипты сообщества, куда их могут добавлять все пользователи. Алгоритм запуска тестирования и оптимизации у обоих тестеров практически одинаковый.
Возможны проблемы с запуском старых индикаторов, так как функция их тестирования добавлена относительно недавно. Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса. Тамта пишет профессионально и доступно, благодаря чему ее читатели получают ценные знания.
Во «Входных параметрах» есть кнопка «Загрузить», она нужна для упрощения задачи установки параметров. Когда тестируется только один советник на одной паре и у него 4-5 основных настроек, их можно выставить руками. Но когда речь идет о роботе с 10-ю и более настройками (тем более о мультивалютных советниках) и о тестировании на десятке активах, легко запутаться. Потому с роботами обычно идут файлы с расширением .set, в которых уже заложены базовые настройки для каждой валютной пары. Поддержка распределенного тестирования и оптимизации позволяют подключать к этим процессам дополнительные вычислительные мощности. Например, можно использовать вычислительные мощности компьютеров локальной сети и в несколько раз ускорить процесс оптимизации.
Если на тестовом периоде при незначительном изменении параметров результаты резко ухудшаются (например, изменение параметра индикатора с 8 на 9), система не является рабочей. Тестеры стратегий форекс могут быть отдельными программами или же выступать приложением к конкретным платформам. После того, как Вы настроили параметры, нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить бэктест. Тестер торговых стратегий MT4 смоделирует вашу торговую стратегию на основе исторических данных и сгенерирует отчет по завершении.
Применяется в оценке экспертов, которые торгуют внутри бара на исторических данных ближайшего младшего ТФ. В случае, когда этих данных недостаточно, программа генерирует бары, используя метод предопределенных волновых шаблонов. В качестве «контрольных точек» берутся реально существующие цены OHLC младшего ТФ.
Трейдер только лишь может следить за тем, как прорисовывается график и работает индикатор, но не может выставлять ордера. В правой части окна можно установить таймфрейм, выставить текущий или фиксированный спред. Например, в ночное время спред обычно завышен, если стратегия предполагает использование индикатора ночью, то имеет смысл установить текущий спред. Здесь можно изменить настройки индикатора, которые будут запущены для тестирования.
Это может быть встроенный индикатор, пользовательский индикатор или советник (EA), который представляет собой скрипт для автоматической торговли в Metatrader 4. Окно тестера торговых стратегий появится в нижней части интерфейса MetaTrader 4. Вы увидите несколько опций и настроек, которые необходимо задать для запуска тестов Ваших стратегий. Давайте рассмотрим основные компоненты интерфейса тестера торговых стратегий. Этот метод учитывает ближайший и самый младший ТФ и в среде трейдеров считается достаточно «грубым».
Замечу, что речь идет именно об индикаторе для тестирования. Помимо использования сети распределенных вычислений, вы можете предоставлять собственные вычислительные мощности для нее и зарабатывать. Для этого достаточно запустить специальный компонент MetaTester, входящий в торговую платформу MetaTrader 5. Он позволяет быстро и удобно подключить компьютер к MQL5 Cloud Network. В Тестере стратегий доступны мощные инструменты визуального анализа результатов оптимизации в 2D и 3D режимах. Все сделки эксперта отображаются на графике и их легко анализировать.
Котировки разработчика МТ4 могут отличаться от котировок брокера, о чем и предупреждает LiteFinance. Из-за разницы в котировках появляются расхождения в статистике тестирования и качество котировок – первое, на что стоит обратить внимание перед тестированием. MQL5 Cloud Network — это сеть облачных вычислений, объединяющая в себе тысячи компьютеров по всему миру.
Без этого, при каждом запуске советника, все настройки нужно загружать заново. В принципе, мы с вами рассмотрели все пункты, необходимые для проведения полноценного тестирования. Нажатием кнопки «Старт» вы легко запустите этот процесс и в нижней части окна тестера сможете отслеживать время до его завершения. Теперь вы представляете, что из себя представляет тестер стратегий и как можно оптимизировать советники. Количество данных, доступных из архива котировок, зависит от вашего брокера. Некоторые брокеры могут предоставить больше исторических данных, чем другие, но как правило вы сможете загрузить из исторического центра данные за последние несколько месяцев.
В этом окне дублируются сведения об изменении котировок и значения индикаторов теханализа. Это окно, в котором показаны котировки валютных пар и товаров. Для удобства работы можно переключать автопрокрутку списка.
Значительно расширен отчет о результатах тестирования советников. В него включены дополнительные статистические показатели, позволяющие более полно оценить торговую стратегию. Среди нововведений такие показатели как фактор восстановления, коэффициент Шарпа, показатели по времени удержания позиций и многое другое. Оцените работу стратегии на различных таймфреймах (например, M1, M5, H1, D1), чтобы определить ее эффективность и стабильность на краткосрочных и долгосрочных торговых горизонтах.
Но вы же не ищете только отличный результат тестирования на истории? Вы хотите быть успешным в реальной торговле, поэтому вы должны выбрать меньшее количество шагов. “Тестер” — многофункциональное окно, позволяющее тестировать стратегии и оптимизировать параметры советников.
Символы USDHKD отмечаются оранжевым цветом, это означает, что пара добавилась в обзоре. На этой панели можно переключать окна, открыть (закрыть) MetaEditor, открыть позицию, управлять автоторговлей. В статье представлен обзор прибыльных активов на весенний период 2021 года. В качестве примера проведем тест индикатора DSS Bressert, который можно скачать здесь. В «Тестере стратегий» открываем раздел «Советник/Индикатор» → «Индикатор» и из выпавшего списка выбираем любой индикатор. Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от 40 до 160 и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг.
Например, на дневном таймфрейме колебания цен внутри бара могут привести к срабатыванию советника. В то же время при тестировании срабатывания может не произойти. Иными словами, тестирование советника на основе одних только баров иногда бывает неточным и может дать ложное представление об эффективности эксперта. Одним из важнейших и ожидаемых обновлений в пятой версии терминала является мультивалютный тестер стратегий. Теперь трейдеры не ограничены в возможностях тестирования и оптимизации советников, использующих для торговли несколько финансовых инструментов. Чтобы оценить его качество без риска для депозита, используют тестер стратегий Форекс MT4.
Количество комбинаций входных параметров при оптимизации может достигать десятков или сотен тысяч. В итоге, оптимизация может превратиться в очень длительный процесс, который все же можно существенно сократить при помощи генетических алгоритмов. Эта функция отключает последовательный перебор всех комбинаций входных параметров и выбирает только те, которые наилучшим образом отвечают критериям оптимизации. На последующих этапах “оптимальные” комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться. Таким образом, количество комбинаций и общее время оптимизации сокращаются в разы.
Важное требование для технических устройств – наличие процессора с поддержкой SSE2. Установка программного обеспечения Метатрейдер с официального сайта абсолютно бесплатна. Исполненные заявки отображаются прямо на графике, они обозначены стрелочками и отличаются по цветам в зависимости от операции. С помощью языка Pine Script любой пользователь может создать стратегию. В документации языка Pine есть специальный раздел, посвященный написанию и работе со стратегиями. Галочкой отмечаются те переменные, которые участвуют в оптимизации.
При тестировании можно открывать скальпирующие сделки на сотни лотов и получать хорошие результаты. На реальном рынке такой объем сделок неминуемо сдвинет цену, особенно в относительно спокойное ночное время. В тестере такое смещение цены на объемах не учитывается. Также тестер не будет учитывать искусственное давление на рынок, создаваемое крупными инвесторами тогда, когда им это будет выгодно.
В меню «Файл» выберите пункт «Открыть удаленный», после этого график восстановится со всеми настройками. Для открытия сделки сначала надо выбрать рынок, в открывшемся меню нажать «Торговля» или «Новый заказ». Мобильные приложения Метатрейдер позволяют совершать торговые операции с помощью планшета или смартфона, поддерживающих операционные системы iOS и Android. Пополнение счет и вывод денег возможен только через личный кабинет на сайте брокера. Для этого нужно войти в меню «Средства» и выбрать вкладку «Вывод». Рассмотрим порядок открытия позиций в Metatrader на примере рынка Forex.
Если вы хотите проверить работу советника наиболее точно, рекомендуется иметь качество моделирования более 90%. Плохая новость заключается в том, что вы не сможете достичь качества моделирования более 90%, используя только исторические данные MetaTrader. Однако вы сможете скачать другие тиковые котировки или использовать стороннее программное обеспечение, которое позволит вам достичь 99,9% качества моделирования.
При добавлении стратегии на график во вкладке Тестер стратегий появляется дополнительная информация, демонстрирующая отчёт о результатах стратегии. Разработчики советников утверждают, что при автоматическом трейдинге можно забыть о психологии, так как робот действует по заданному алгоритму, отточенному на историческом периоде. Потому успех трейдера в алгоритмической торговле в том, чтобы вовремя переходить на ручной метод торговли и постоянно подстраивать его под реалии рынка. Чтобы понять, насколько статистика торговли будет совпадать с результатами оптимизации, достаточно в среднем около сделок. В МТ4 значение этого параметра не поднимается выше 90%, то есть 90% – это лучший результат. Если значение меньше, нужно искать причину в качестве котировок, советник запускать на реальном счете нежелательно.
Используйте исторические данные, включающие периоды высокой волатильности, низкой волатильности, трендовые рынки и рынки с колебаниями. Такой подход гарантирует, что стратегия сможет адаптироваться к различным рыночным условиям. Чтобы изменить расцветку нужно открыть контекстное меню (правой кнопкой мышки на экране графика), выбрать «Свойства». В открывшемся окне можно изменить цвет всех составляющих.
Первые вкладки отображают тип сделки, текущие котировки, точки SL и TP, спред, прибыль. В следующих вкладках находится информация о торговой истории, степени риска, уведомления от брокера, регистрационный журнал, окно экспертов. Чтобы включить ограничение по датам, необходимо выставить флажок “Использование дат” и указать требуемые значения в полях “От” и “До”.
Далее, давайте, рассмотрим, что представляет собой тестер стратегий форекс, а также изучим его свойства. Справа находится баланс счета, а ниже количество сделок. После тестирования вашего советника важно проанализировать полученные результаты. У каждой стратегии есть параметры, которые влияют на расчёты и результат. Их можно изменить в настройках, что также приведёт к изменению результатов тестирования.
В открывшемся окне выбираем размер лота, тип ордера и торговый инструмент, размещаем стопы и профиты и подтверждаем сделку. Для получения сообщений необходимо настроить данные почты. Для этого выбираем вкладку «Сервис», потом «Настройки», затем пункт «Почта».
Естественно, чем выше поднимается кривая и чем меньше ее «падений» на графике, тем лучше результат тестирования. С помощью этого метода, учитывающего все наименьшие доступные периоды, можно более точно моделировать «внутрибаровые» изменения цены. В отличие от предыдущего метода, учитывающего данные самого последнего младшего ТФ, этот опирается на данные всех доступных ему младших ТФ.
Тестируемые в нем роботы имеют доступ ко всем финансовым инструментам и могут торговать на них. Инструмент позволяет испытывать даже сложных советников, которые способны анализировать сразу несколько валют и корреляцию между ними. Если у индикатора есть входные параметры, их можно настроить перед началом тестирования. После этого индикатор будет выбран в тестере стратегий, вам останется только настроить параметры и запустить тестирование.
Этот индикатор называется качеством моделирования, и его можно увидеть после завершения тестирования на вкладке «Отчет». Тестирование — процесс воссоздания работы ваших стратегий — может проводиться на основе исторических данных, т.е. Всей вашей предыдущей работы, или же в реальном времени, пока графики обновляют данные.
Чтобы оптимизировать Вашу стратегию, установите флажок “Оптимизация“, чтобы включить методы оптимизации. Тестер торговых стратегий включает в себя различные алгоритмы оптимизации, такие как генетический алгоритм, чтобы помочь найти наилучшие настройки параметров для Ваших стратегий. Основываясь на результатах бэктестинга, тестер торговых стратегий MetaTrader 4 автоматически протестирует различные комбинации и предложит наиболее оптимальные настройки. На рисисунке вы можете увидеть, что внизу окна советника расположены две вкладки – «Настройки» и «Журнал». Первая служит для настройки параметров работы тестера, вторая – для просмотра результатов тестирования. В самом окне мы видим ряд кнопок и переключателей, в назначении которых стоит разобраться подробнее.
Количество состояний бара может отличаться в зависимости от таймфрейма, качества котировок. Теоретически, чем больше тиков, тем более точное тестирование и тем оно дольше происходит. На практике есть ситуации, когда детальная прогонка – это потеря времени, так как результаты не будут отличаться от более быстрого тестирования. Все настройки выставлены – можно начинать тестирование стратегии, нажав кнопку «Старт».
Это ограничение не зависит от установленного диапазона дат. Тестер торговых стратегий MetaTrader 4 предназначен для проверки и оптимизации торговых роботов перед началом их использования в реальной торговле. Работа тестера строится на основе исторических данных по котировкам валют. В процессе тестирования торговый робот анализирует накопленные котировки, при этом совершая виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данный советник торговал в прошлом и смоделировать его поведение в реальном трейдинге.
Более детальная информация о тестировании советников приводится в одноименном разделе. Когда лучше заниматься анализом стратегий по данной программе? Оптимальным выбором считаются выходные дни, когда рынок закрыт. Особенно это подходит тем, у кого уже есть реальный счёт. Пока торги идут, всегда хочется открыть сделку или отследить ситуацию по уже имеющимся позициям.
Он никак не сможет предусмотреть, что в определённый момент вас охватит паника и вы закроете сделку раньше времени. С другой стороны, за период тестирования вы поймёте, что хорошая стратегия прекрасно работает, если не вмешиваться в неё со своими страхами. И в дальнейшем, например, если у вас будут какие-то неприятности в торговле, всё равно останется понимание того, что тактика проверенная – значит, всё получится. Для этого вам надо было бы отслеживать каждый сигнал, ждать его появления, либо листать график специально в поисках уже прошедших моментов для входа в рынок. Через тестер все эти моменты можно прогнать максимально быстро, сделать себе пометки, проанализировать результативность.
В выходные это желание не осуществить, и вы можете полностью погрузиться в тестирование. После завершения тестирования в нижней части программы появляются вкладки с результатами. Программа будет использовать эту информацию для симуляции торгов. Для начала тестирования в графе «Символ» вводят нужный инструмент. Все алгоритмы помогают проверить работоспособность стратегии. Профессионалам пригодится софт с расширенными настройками.
В противном случае вы не только не сможете его протестировать, но даже не найдете его в списке «Советники». Правильное тестирование стратегий требует указать программе финансовый инструмент, на котором будет работать выбранный советник. Он может указать в поле «Символ» любой валютный инструмент из тех, что доступны в самом терминале.
При бэктестинге используйте тестовую модель «Каждый тик» и выберите переменный спред. Благодаря степени бакалавра в области международной журналистики я имею опыт работы в различных отраслях. Мой путь начался в банковском секторе, где за пять лет мне удалось приобрести ценные знания в области финансов. Для отключения необходимо зайти в папку с программными файлами и полностью удалить WebInstall. Открыть графики можно через соответствующую вкладку в нижнем меню. Работа с графиками аналогична дескотопной версии Metatrader.
Терминал позволяет тестировать советники с использованием различных методов моделирования исторических данных. За счет использования исторических данных более мелких периодов можно представлять колебания цен внутри баров, то есть динамика цен будет эмулироваться более точно. Например, при тестировании советника на часовых данных, динамику цен внутри бара можно смоделировать на основе минутных данных. Таким образом, моделирование существенно приближает исторические данные к реальным колебаниям цен и делает тестирование советников более достоверным. Терминал позволяет тестировать индикаторы с использованием различных методов моделирования исторических данных. Например, при тестировании индикатора на часовых данных, динамику цен внутри бара можно смоделировать на основе минутных данных.
Протестируйте стратегию на различных финансовых инструментах (например, на различных валютных парах, товарах, индексах), чтобы оценить ее универсальность и устойчивость на различных рынках. Выберите валютную пару или финансовый инструмент, на котором вы хотите протестировать свою стратегию, из выпадающего меню «Символ». В этом подробном руководстве вы узнаете о тестере торговых стратегий MetaTrader 4, и о том, как он работает. Вы также узнаете о том как его можно использовать для улучшения торговых показателей. Алгоритмический трейдинг – это одно из важнейших преимуществ платформы Мetatrader.
Условия и способы вывода денег у каждого брокера отличаются. Например, у брокера Альпари вывод доступен практически на все российские карты и электронные кошельки. Брокерские счета можно открыть и в крупнейших российских банках – Сбербанк и ВТБ. Здесь можно просматривать и переключать учетные записи, экспертов или индикаторы.
Для моделирования цен Ask в тестере стратегий по умолчанию используется текущий спред инструмента на момент запуска тестирования. Однако пользователь может задать собственное значение спреда для тестирования в поле “Спред”. Финансовый инструмент задается в поле “Символ”, а таймфрейм — в поле “Период”. Если файла данных по этому инструменту, периоду и методу моделирования не существует, он будет создан автоматически.
У вас должно открыться окно, слева список доступных инструментов, напротив каждого справа есть кнопка Download. Перед тем, как перейти непосредственно к торговле, нужно загрузить котировки нужного вам инструмента. Чтобы советник смог работать, ему нужно разрешить автоматическую торговлю. В открывшемся окне переходим в меню Советники и ставим галочки, как на скриншоте ниже.
Он позволяет трейдерам оценивать эффективность торговых стратегий, известных как советники (Expert Advisors, EA), используя исторические данные. Одновременно с этим, для тестирования будут скачаны последние 512 (исторических) баров. Эти параметры необходимы тестеру для работы и для сбора объективных данных тестирования. Если же размер данных выходит за пределы этих 512 баров, программа автоматически скачает все исторические данные до самого последнего бара.
Оптимальным вариантом пока что остается ручное тестирование, не требующее столь глубоких знаний принципов работы тестера, но в то же время позволяющее оценить работоспособность стратегии. Например, трейдер хочет подобрать оптимальное значение стопа. Он понимает, что во внутридневной торговле ставить стоп больше 50 пунктов ему нет смысла, но в то же время и менее 10-ти ставить было бы некорректно. Эти ограничения он и выставляет в окне для того, чтобы тестер не перебирал параметры, точно не подходящие под стратегию. Шаг можно выставить и минимальный, но есть ли в этом смысл? Будет ли стоп 11 пунктов или 12 – не так принципиально, а времени на тестирование уйдет больше.
Тестер стратегий может использовать ее практически безграничные вычислительные мощности. При помощи сети MQL5 Cloud Network оптимизация, которая заняла бы месяцы в обычном режиме, может быть выполнена за считанные часы. Окно можно вызвать командой меню “Вид — Тестер стратегий”, комбинацией клавиш-акселераторов Ctrl+R или кнопкой панели инструментов “Стандартная”. При переключении к тестированию индикаторов режим визуализации включается автоматически. В открывшемся в меню Period выбираете нужный таймфрейм, он добавится в окне выше. Когда выбрали графики, подгружаем каждый по отдельности, для этого нажмите Open в каждой строчке из них.
Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные параметры торговой программы для получения наилучшего результата в трейдинге. Например, можно настроить параметры торгового робота на получение максимальной прибыли, минимизацию риска и так далее. Тестер стратегий MetaTrader 5 предлагает несколько режимов тестирования. Они позволяют выбрать оптимальное соотношение скорость/качество в соответствии с вашими потребностями. Режим “Все тики” предназначается для наиболее точной проверки, в этом случае моделируемые условия будут наиболее приближены к реальным.
Иными словами, тестирование индикатора на основе одних только баров иногда бывает неточным и может дать ложное представление об эффективности индикатора. Тестер стратегий в торговой платформе позволяет проверят работу не только советников, но и индикаторов. Поведение индикатора показывается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков. Данный продукт позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии перед началом использования их в реальной торговле. Быть более уверенным и спокойным при переходе в реальную торговлю после выбранного способа торговли.
Как только данные на графике обновятся, отчёт также обновится. Методы тестирования и оптимизации достаточно подробно расписаны на форуме сайта mql4.com. В приведенном мною в качестве примера советнике всего 5 параметров. Встречаются советники, в настройках которых их куда больше.
Замечу, что каждое ее нажатие открывает новый график и тестирование начинается заново. Чтобы поставить тестер на паузу для открытия ордера, нужно нажимать кнопку возле полосы прокрутки скорости. Вернуться назад и открыть сделку «задним числом» нельзя. Кнопка «Стоп» полностью останавливает тестирование и запустить его можно будет только заново.
Благодаря MQL5 Cloud Network, трейдер может использовать вычислительные мощности тысяч агентов по всему миру. Оптимизация, которая заняла бы несколько лет при использовании только одного компьютера, теперь может быть выполнена в считанные часы. Встроенный в терминал алгоритм относится к первому типу программ. Поэтому не подходит для точного анализа стратегий на новостях, пипсовки, скальперских сделок.
Для этого даже не обязательно устанавливать клиентский терминал MetaTrader 5 полностью. Скачайте специально созданный установщик, который позволит быстро и удобно установить приложение MetaTester для управления удаленными агентами на компьютере. Помимо этого доступны графики распределения прибыли и MAE/MFE, а также распределения прибыли и времени удержания позиции.
В появившемся окне свойств надо галочкой отметить пункт «разрешить автоторговлю». Советник (эксперт) – это бот, который прикрепляют к графику для автоматизированной торговли. Бот может открывать и закрывать позиции, отправлять уведомления, формировать отчеты. На одном графике может действовать только один советник, но одного советника можно прикрепить к нескольким графикам.
С его помощью за несколько минут можно проверить любые идеи, индикаторы, советники. Удастся проанализировать качество отработки сигналов и прибыльность системы на исторических данных. Чтобы оптимизировать стратегию, определите, какие параметры вашей стратегии оказывают наиболее значительное влияние на эффективность, например, стоп-лосс, тейк-профит и размер позиции. Используйте функцию оптимизации в MT4, чтобы протестировать различные комбинации этих параметров. Цель состоит в том, чтобы найти параметры, которые дают наилучшие результаты, сохраняя при этом хороший баланс между прибылью и риском.
МТ4 имеет встроенный редактор MetaEditor, где можно написать код робота, который будет точно синхронизирован с платформой. Тестирование здесь также начинается с загрузки котировок. Последний недостаток сводит «на нет» все преимущества тестирования индикаторов.
- После начала тестирования в нижней части окна можно просмотреть ориентировочное время завершения этого процесса.
- Для этого нужно войти в меню «Средства» и выбрать вкладку «Вывод».
- Перед использованием новой торговой системы или индикатора обязательно нужно проверить их эффективность.
- Если в методах моделирования выбран способ «по ценам открытия» (самый быстрый способ), то значение параметра будет n/a с отметкой, что моделирование не проводилось.
- Как и в предыдущем методе, тестер стратегий здесь также работает на покрытии всего исследуемого диапазона минутными данными.
- Этим иногда пользуются мошенники, продающие советников с якобы 100% эффективностью.
- Тестирование не дает 100% гарантии того, что и в реальной торговле будет аналогичный результат.
Подробная информация о методах моделирования представлена в разделе “Тестирование стратегий”. Найдите раздел Советники и нажмите на +, откроются установленные советники. Если вы увидите в этом списке Soft4FX, всё путем, вы не накосячили. Перед вами откроется папка с файлами вашей торговой платформы. Помимо использования MQL5 Cloud Network, можно предоставлять собственные вычислительные мощности для нее и зарабатывать реальные деньги.
После того, как произведены все настройки, можно нажать кнопку “Старт” и начать тестирование. После начала тестирования в нижней части окна можно просмотреть ориентировочное время завершения этого процесса. В поле окна “Тестер — Советники” необходимо выбрать советник для тестирования. Здесь могут быть только доступные в клиентском терминале эксперты. Для этого они должны быть скомпилированными и находиться в папке /EXPERTS. В большинстве случаев тестер индикаторов проводится так же, как и проверка стратегий.
Тестер сжимает информацию, позволяя проторговать год за минуту. Трейдер быстро получает результат на основе анализа большого количества данных. Есть любители этого софта, но многие трейдеры предпочитают другие варианты.
Для тестирования торговых стратегий есть разные программы. Кому-то удобнее использовать софт, встроенный в терминал. Если недостаточно этого функционала, тогда применяют авторские разработки.
Если индикатор написан до того, как эта функция была добавлена, то он может в тестере не запускаться. Помимо встроенных возможностей, вы можете использовать собственные методы визуализации. При этом нет необходимости подготавливать данные, экспортировать и обрабатывать их в стороннем приложении. Просто выведите результаты оптимизации на экран прямо во время ее выполнения. Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным.
Переменная может быть изменена непосредственно в МТ4, без необходимости изменять код алгоритма работы самого эксперта. Его входные параметры можно легко изменить в поле «Значение». Заметим, что изменяемые данные полей «Значение», «Шаг», «Старт» и «Стоп» не оказывают влияния на процесс тестирования выбранного советника, а лишь оптимизируют его параметры.
Основное назначение тестера торговых стратегий MetaTrader 4 — предоставить трейдерам среду для тестирования и совершенствования их стратегий. Моделируя реальные рыночные условия, трейдеры могут увидеть, как их стратегии работали в прошлом, выявить потенциальные недостатки и внести необходимые коррективы. В клиентском терминале в истории ценовых данных сохраняются только цены Bid.
Щелкнув по отчету правой кнопкой мыши, его можно скопировать или сохранить отдельным файлом. Если проводится серия тестов, удобно выгружать данные в Excel и формировать общую статистику в виде диаграмм или графиков. Режим визуального тестирования показывает состояние торгов в окне терминала. Программа формирует отчет с графическими и текстовыми результатами. Их изучение помогает найти проблемы стратегии и оптимизировать работу.
Во время тестирования робот анализирует накопленные котировки и совершает виртуальные сделки в соответствии с заложенным в него алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данная стратегия торговала в прошлом. Для проверки качеств торгового робота в MetaTrader 5 встроен Тестер торговых стратегий. Еще до запуска советника в торговлю он позволяет определить его эффективность и подобрать наилучшие входные параметры.
При отсутствии исторических данных по инструменту и периоду, тестер автоматически скачает 512 последних баров истории. Исторические данные программа хранит исключительно в виде баров. За счет возможности выбора конкретного периода у трейдера есть возможность для исследования отдельной части исторических данных, а не всего имеющегося диапазона. Это ограничение может быть использовано, как для тестирования, так и для генерации файла (генерация последовательности баров) с данными, необходимого для проведения теста. Протестировать на базе исторических данных ТС или интересную торговую идею можно, используя специальную программу, которая называется – «Тестер стратегий».
В разделах «Результаты», «График» и «Отчет» все данные являются результатом работы вынуждено выбранного советника. Тестер стратегий – крайне полезная и абсолютно «финансово» безопасная программа, позволяющая не только оттачивать свое торговое «мастерство», но и проверять работу новых ТС. В те дни, когда рынок «отдыхает», тестер продолжает «работать». Это особенно актуально для новичков трейдинга, у которых есть возможность продолжить обучение трейдингу на виртуальном графике и экспериментировать на исторических ценовых данных. Как и в предыдущем методе, тестер стратегий здесь также работает на покрытии всего исследуемого диапазона минутными данными. Это связано с тем, что для генерации движения цены этот метод также использует предопределенные шаблоны.
Наиболее частая ошибка начинающих трейдеров, которые не хотят знакомиться с понятиями матожидания и статистики, применяемых в Out-of-Sample (параметры вне выборки). Функция тестирования индикаторов в тестере МТ4 означает, что теперь трейдер может наблюдать за работой индикатора на историческом периоде в «реальном времени». То есть, выставив на графике начало периода и запустив тестирование с визуализацией, наблюдать, как отрисовываются линии индикатора. Метатрейдер 4 постоянно дорабатывается, а вместе с ним дорабатывается и функционал тестирования. Например, в старых версиях (доступных несколько лет назад) не было предусмотрено тестирование отдельных индикаторов. Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от “переоптимизации”, или подгонки параметров.
Системы MT4 и MT5 предлагают встроенные функции бэктестинга, которые позволяют трейдерам тестировать свои торговые стратегии на исторических данных. Несмотря на то, что MT4 и MT5 менее совершенны, чем специализированное программное обеспечение для бэктестинга, они широко используются для этих целей. Выберите торговую стратегию, которую вы хотите протестировать.
Внизу терминала появляется окно, в котором задают параметры. Укажите спред (разница между ценой покупки и ценой продажи), который будет использоваться в бэктесте. Убедитесь, что он отражает спред, предлагаемый вашим брокером. Вы можете использовать текущий спред или вручную установить фиксированный спред. Для тестирования каждого тика требуются высококачественные исторические тиковые данные, которые могут быть доступны не всем брокерам.
На графике слева указаны направление сделки и ее объем. Трейдеры уже зарегистрированные у брокера могут сразу получить доступ к реальному торговому счету. Для этого во вкладке «Файл» надо выбрать пункт «Подключиться к…», в вести логин и пароль, выбрать соответствующий сервер. Эта панель позволяет тестировать уже готовые стратегии или создавать свои.
Выберите шаг 10 для для стоп-лосса и шаг 5 для тейк-профита. Таким образом, тестирование будет менее прибыльным, но менее оптимизированным. Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать. В этом случае отчёт со всеми индикаторами будет включён в публикацию. Если убрать галочку с «Генетического алгоритма», тестер прогонит все существующие комбинации параметров под заданные критерии.
Также у него есть возможность воспользоваться внешним «файлом данных». В поле «Период» следует указать временной период – таймфрейм (ТФ), это исторический промежуток времени, на котором будет проводиться тестирование. Сам принцип работы с тестером МТ4 несложный, сложный процесс оптимизации и подбора параметров.
В процессе оптимизации происходит тестирование одного торгового робота с разными входными параметрами. По завершению тестов результаты прогонов можно сравнить между собой и выбрать настройки, которые наилучшим образом соответствуют предъявляемым к роботу требованиям. Самый простой вариант – перейти на трейдингвью и купить там подписку, отматываете график назад и пролистываете его в автоматическом режиме на нужной скорости или вовсе по одной свече. Вариант не для всех, нет необходимой статистики и не совсем удобен в использовании. Самым оптимальным, на мой взгляд, это хороший тестер стратегий для Metatrader. Нарыть такой в инете можно десятки всяких разных, но если вы собирайтесь тестировать именно систему Smart Money, то ваш вариант симулятор рынка Soft4FX.
Это обстоятельство может существенно увеличить нагрузку на входящий трафик. Тестер МТ4 – классический симулятор для индикаторов и автоматических торговых систем на валютном рынке форекс и не только. В его оболочку могут быть интегрированы другие тестеры-надстройки, дополняющие функционал. Статистика тестирования выгружается в дневники трейдера и редакторы для последующего анализа. Диапазон дат позволяет тестировать индикаторы не на всех имеющихся данных, а лишь на выбранном временном отрезке. Здесь тестер стратегий открывает компактную таблицу, где приведены все входные параметры – переменные и прочие свойства, корректирующие работу выбранного эксперта.
Учитывая, сколько это может занять времени, снимать ее не рекомендую. Во вкладке «Результаты» список всех сделок с указанием даты, направления, цены открытия/закрытия (в том числе по стопу или тейк-профиту), прибыли и итогового промежуточного баланса. С правой стороны платформы расположено меню управления настройками индикатора (обведено зеленым прямоугольником).
Далее выберите советника для тестирования из выпадающего меню, выберите торговый инструмент и период времени, выберите даты начала и окончания, установите параметры советника. MetaTrader запустит советник на исторических данных и представит полученные результаты. Визуальное тестирование советника в режиме реального времени наглядно показывает на графике, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции на исторических данных. По завершении тестирования вашему вниманию предоставляется полный отчет с результатами — как графическими, так и количественными. Такая подача результатов делает анализ торговой стратегии еще более удобным.
Главным преимуществом тестирования является оценка торгового робота без его реальной работы на рынке. Кроме того, в тестере это занимает намного меньше времени — всего несколько минут против дней, недель и месяцев при тестировании эксперта на реальном рынке. Все это бесспорное преимущество тестера стратегий, но далеко не все его возможности. Не забывайте использовать высококачественные данные, избегать чрезмерной подгонки и учитывать реальные факторы, такие как задержки исполнения, чтобы получить наиболее точные результаты. С практикой и упорством тестер торговых стратегий MT4 поможет вам стать более успешным трейдером. В первую очередь, исторические данные должны быть получены из надежных источников.
Перед использованием новой торговой системы или индикатора обязательно нужно проверить их эффективность. Тестеры стратегий просты в применении, справится даже новичок. Анализ повысит прибыльность торговли и сэкономит время.
По сути, это история реального графика, которую можно мотать как вперед, так и назад. Работая с этой программой, вы вскоре узнаете, что одни и те же подходы показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, на каком инструменте и временном периоде вы работаете. Поймёте, почему так часто не срабатывают вроде бы нахваленные методы. Осознаете, что нельзя использовать ни один индикатор, ни одну стратегию просто потому, что её кто-то порекомендовал – сначала нужно проверить. Это прекрасный помощник любого трейдера, который хочет стать настоящим профессионалом в выбранной деятельности.
Многие брокеры предоставляют высококачественные данные, но вы также можете воспользоваться услугами сторонних провайдеров. Убедитесь, что данные охватывают период, достаточный для точного тестирования стратегии в различных рыночных условиях. Убедитесь, что исторические данные полные, без пропущенных точек данных. Отсутствующие данные могут привести к неточным результатам бэктестинга. Используйте данные высокого разрешения (например, тиковые данные) для точного бэктестинга, особенно для стратегий, которые полагаются на малые таймфреймы и внутрибарные ценовые движения.
На базе самого младшего и доступного из них он и формирует свои «контрольные точки». На этой вкладке при оптимизации трейдер может ограничить количество проходов тестирования. Какие-либо изменения в параметрах, размещенных на этой вкладке, никак не повлияют на ход однократного тестирования выбранным экспертом.
По умолчанию ордер будет открыт по валютной паре на открытом графике. Панель позволяет изменять выбирать вид, перемещать графики, изменять масштаб. Помимо этого, панель содержит инструменты для работы с графиком – добавление индикаторов, добавление технических линий (R/S, трендовые линии и т.п.), выбор удобного таймфрейма. Для запуска тестера стратегий откройте MetaTrader 4 и нажмите на специальный значок, расположенный в панели инструментов. 1) Вкладка «Результаты» – здесь можно увидеть количество сделок, их модификации, объем лота, цену открытия/закрытия по каждой сделке, убыточные/прибыльные сделки.
В этой вкладке можно настроить параметры тестирования и оптимизации советников. При тестировании происходит однократный прогон эксперта на смоделированных данных, что позволяет определить их прибыльность и эффективность. При оптимизации производятся многократные прогоны механической торговой системы. Это делается с целью определения параметров советника, при которых его прибыльность максимальна. Тестер торговых стратегий MetaTrader 4 — это мощный инструмент, интегрированный в торговую платформу MetaTrader 4 (MT4), разработанную MetaQuotes.
Не в каждом процессе тестирования программа опирается только на историю баров. Иногда этого недостаточно и тогда трейдер может получить неточный или искаженный результат тестирования, что повлияет на его решение относительно эффективности выбранного им эксперта. Поэтому тестирование стратегий можно проводить разными методами моделирования исторических данных. Эти данные могут использоваться для моделирования динамики цен при тестировании. Например, на дневном таймфрейме колебания цен внутри бара могут привести к появлению сигнала. В то же время при тестировании появления может не произойти.
Этот метод помогает проверить эффективность стратегии в текущих рыночных условиях, гарантируя, что она сможет адаптироваться к реальным торговым условиям. Воспользуйтесь окном визуального режима, чтобы увидеть вашу стратегию в действии на смоделированном графике. Выполненные сделки накладываются на ценовой график, позволяя вам увидеть, как работала стратегия в определенные моменты времени. Это может дать ценные сведения о том, как ведет себя ваша стратегия.
Как и в случае с окном “Терминал”, часть вкладок в окне “Тестер” скрывается, если в них нет информации. Так, изначально в этом окне можно видеть только вкладки “Настройки” и “Журнал”. Вкладки “Результаты”, “График” и “Отчет” появятся только после тестирования советника. После оптимизации эксперта также появятся вкладки “Результат оптимизации” и “График оптимизации”.
Интерфейс Метатрейдер очень гибок, его можно подстроить под личные потребности. Используя кнопку «Вид», легко изменить размеры и передвинуть любую панель в окне платформы. Запускаем тестер стратегий и приступаем к поиску точек входа.
Программа предложит проверить инструменты, которые уже загружены в терминал. Для обработки новых индикаторов и советников нужно установить их до тестирования. Имея в терминале исторические котировки, можно проанализировать качество рабочей системы. Тестер накладывает стратегию на старые графики и в ускоренном режиме прогоняет ее по выбранному временному интервалу. Проведя несколько бэктестов с различными конфигурациями, Вы сможете определить набор параметров, который дает наиболее перспективные результаты на основе исторических данных. Чтобы изменить параметры уже установленного индикатора или убрать его, надо щелчком правой кнопки вызвать контекстное меню и выбрать соответствующий пункт.
Очень много подручных инструментов для правильного анализа. Так что думаю, если вы хотите двигаться в данном направлении — это правильный выбор. Тестер торговых стратегий MT4 — это бесценный инструмент для трейдеров, желающих усовершенствовать свои стратегии и получить конкурентное преимущество на рынках. Поняв, как эффективно использовать тестер торговых стратегий, вы сможете бэктестировать свои стратегии, оптимизировать их и укрепить уверенность в своих торговых решениях.
Более детальная информация по тестированию советников приводится в одноименном разделе. Чтобы перейти к тестированию индикаторов, в тестере стратегий выберите соответствующий тип программы — “Индикаторы”. В списке доступны все индикаторы, которые находятся в папке MQL4\Indicators терминала (включая подпапки). В данном разделе описывается настройка и процесс тестирования индикаторов. Для использования сети, достаточно открыть окно тестера стратегий и включить использование облачных агентов. Отсюда же выходит и недостаток тестера – то, что в нём невозможно учесть психологические факторы.
Показывает хорошие результаты для обработки торговли на Н1 и выше. Существует много авторских программ, например тестер стратегий Форекс MT4 от Бергова. Трейдеру не нужно набивать шишки, совершая ошибки, и тратить время, выясняя прибыльность новой идеи. Выбрав торговые методы, можно протестировать все и оставить для работы самый успешный.
Исключение составляют те инструменты, которые одновременно считывают информацию с нескольких таймфреймов. Например, уровни Пивот оценивают поддержку/сопротивления на D1, а сигналы рисуют на Н4 (для корректного теста, системный код такого индикатора необходимо переписывать). Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.